個人事業主が節税してインデックス投資

個人事業主のリアルな節税やインデックス投資、お金についてお話しします

インデックス投資

2018年2月に乖離を起こしたのはニッセイ外国株式だけなのか調べました

投稿日:2018年3月16日 更新日:

次の記事でたわら先進国株式とeMAXIS Slim 先進国株式のリターンの騰落率変化は同じなのに、ニッセイ外国株式だけが下方乖離と上方乖離を起こしていたと書きました。

世の中には他にもMSCIコクサイをベンチマークにしている先進国株式系インデックスファンドはあるがそれらはどうなのか?確かにそうですね。ニッセイ外国株式を批判している以上、それらも調べないと不公平です。

ほぼ全員集合

MSCIコクサイをベンチマークにしている次の9本の先進国株式系インデックスファンドに登場して頂きます。

  • ニッセイ外国株式
  • たわら先進国株式
  • eMAXIS Slim先進国株式
  • eMAXIS先進国株式
  • SMTグローバル株式
  • 外国株式インデックスe
  • iFree外国株式
  • Funds-i外国株式
  • DCインデックス海外株式

なお、上場MSCIコクサイ株は比較対象期間内に分配金を出しているため除外しました。

ほぼ全員集合だと思いますが、「こいつも頼むぜ」がありましたらコメント欄でお願いします。追記します。ただし次の条件を満たすものに限ります。

  • MSCIコクサイをベンチマークとしている。
  • 2017年11月20日から2018年2月28日の間に分配金を出していない。

基準価額の変化

9本まとめてプロットするとこうなります。

9本まとめてプロット

これでは違いが分かりません。ここからはたわら先進国株式と1対1で比較します。

たわら先進国株式 vs ニッセイ外国株式

たわら先進国株式 vs ニッセイ外国株式

青のラインを見て下さい。これはリターンの差で、2月6日、7日にトゲがあります。これが乖離とされているものです。この乖離がニッセイ外国株式以外にもあるかどうかを見ます。たわら先進国株式と比べてそこがフラットなら乖離はなかったと判断します。

たわら先進国株式 vs eMAXIS Slim先進国株式

たわら先進国株式 vs eMAXIS Slim先進国株式

これは前回比較してないことがわかっていたものです。

たわら先進国株式 vs eMAXIS先進国株式

たわら先進国株式 vs eMAXIS先進国株式

スリムでない方にもありません。青のラインの傾きはトータルコストの差によるものです。

https://secrets2mysuccess.net/2018/02/20/post-1712/

たわら先進国株式 vs SMTグローバル株式

たわら先進国株式 vs SMTグローバル株式

ありません。

たわら先進国株式 vs 外国株式インデックスe

たわら先進国株式 vs 外国株式インデックスe

ありません。

たわら先進国株式 vs iFree外国株式

たわら先進国株式 vs iFree外国株式

ありません。

たわら先進国株式 vs Funds-i外国株式

たわら先進国株式 vs Funds-i外国株式

ありません。

たわら先進国株式 vs DCインデックス海外株式

たわら先進国株式 vs DCインデックス海外株式

ありません。

結論:乖離が認められたのはニッセイ外国株式だけ

これが事実です。

 

-インデックス投資

Copyright© 個人事業主が節税してインデックス投資 , 2018 All Rights Reserved Powered by STINGER.